Asset liability management for pension funds using multistage mixed-integer stochastic programming

Pensioenfondsen moeten strategische beslissingen nemen ten aanzien van de hoogte van de premie en de investeringen van de bezittingen. Sibrand Drijver formuleerde een wiskundig model dat rekening houdt met de dynamische beslissingsstructuur. Het ziet er naar uit, concludeert Drijver, dat het gebruik van geavanceerde risicomaatstaven een goede bijdrage kan leveren aan het nemen van strategische beslissingen van pensioenfondsen.