Asset liability management for pension funds using multistage mixed-integer stochastic programming

S.J. Drijver

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

2398 Downloads (Pure)

Abstract

Pensioenfondsen moeten strategische beslissingen nemen ten aanzien van de hoogte van de premie en de investeringen van de bezittingen. Sibrand Drijver formuleerde een wiskundig model dat rekening houdt met de dynamische beslissingsstructuur. Het ziet er naar uit, concludeert Drijver, dat het gebruik van geavanceerde risicomaatstaven een goede bijdrage kan leveren aan het nemen van strategische beslissingen van pensioenfondsen.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • Klein Haneveld, Willem, Supervisor
Award date22-Sept-2005
Publisher
Print ISBNs9036723337
Publication statusPublished - 2005

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Asset liability management for pension funds using multistage mixed-integer stochastic programming'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this