Prior information in linear models

Het combineren van a priori informatie met steekproefinformatie komt voort uit de wens zo efficiënt mogelijk beslissingen te nemen, te voorspellen en/of onbekende verschijnselen te doorgronden. Hierbij kunnen statistische modellen, waarin de parameters de onbekende fenomenen min of meer representeren, zeker behulpzaam zijn. Daartoe worden in dit proefschrift Bayesiaanse lineaire modellen voorgesteld met de veronderstelling dat vooraf kennis geformuleerd kan worden met betrekking tot relaties tussen de parameters. Door deze structurele vooraf kennis te definieren op de gemiddelden van de stochastische parameters, ontkomen we aan de, ons inziens, ongewenste situatie, hetzij een model te postuleren zonder enige voorkennis, hetzij een model te aanvaarden waarin we absoluut zeker zijn over de voorkennis. ... Zie: Samenvatting